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売買ロジックテストの必要性と限界

システムトレードにおいては、システムの開発よりもテストの方が重要だと個人的には思っています。

十分なバックテストと、信頼できるだけのフォワードテストを繰り返してからでないと怖くて自分のお金をまかせられません。

売買ロジックを設計するときには、過去データを検証しながら煮詰めていきますが、もちろんそれだけでは不十分です。

オーバーフィッティングという危険もありますからね。

理想的なのは、

・過去のある時点からそれより前のデータで売買ロジックを作成しテスト実行
・過去のある時点から現在までの期間でも有効かテスト
・さらに現在進行形で実際のマーケットでテスト(デモトレード)

という3ステップではないでしょうか。

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genre : 株式・投資・マネー

自動売買システムの概要

多くのシステムトレーダーがあこがれる自動売買のセットアップについて解説してみたいと思います。

以下が自動売買に必要なものの一覧です。

1)安定稼動するトレード専用PC
2)システムトレードソフト
3)ブローカーとシステムトレードソフトを接続するソフト
4)リアルタイムのマーケットデータ配信サービス(データベンダー)
5)配信されたマーケットデータを取り込むソフト
6)システムと接続できるブローカー口座

使用するソフトウェア、ベンダーによってこれらの設備は変わってきます。たとえば、ひまわり証券のように、ブローカーがシステムトレード向けのソフトウェアを提供しているようなケースでは、データベンダーとの契約や、接続ソフトの利用などは不要になります。

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システムトレードとは

システムトレードとは、一定のルールに従って売買をおこなう手法のことです。

あらかじめ定めたルールに従うということがポイントなので、別にソフトウェアによる完全自動売買でなくてもいいわけです。

ですから、エクセルで売買タイミングを計算して手入力でトレードするのもシステムトレードになります。

システムトレードのメリットはいろいろありますが、以下の3つがその代表的なものでしょう。

・客観的なデータに基づいて売買判断ができる
・過去データで戦略の有効性を検証できる
・自動化を導入すれば複数市場で24時間売買できる

一方デメリットもあります。

・市場の変化や時間の経過とともに優位性が失われることがある
・過去の市場に過度に最適化(オーバーフィッティング)してしまう危険性がある
・システムに関する十分な知識が必要になる


ではシステムトレードを成功させるために重要なポイントを4つ紹介します。

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tag : デイトレード システムトレード FX

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systrader

Author:systrader

トレードで生計をたてている個人専業トレーダー。

デイトレードがメインで、めったにオーバーナイトはしない主義。

システムトレードが大好きだが、裁量トレードもやっている。

NASDAQ個別株と米国インデックス先物(E-miniS&P、mini-Dowなど)を主に売買している。

なお、日本株や日経225先物は少々苦手。。

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