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複数市場で自動売買

システムトレードで自動売買をするメリットのひとつが、多市場同時トレードでしょう。

ハードウェア構成(とくにメモリとモニタ)やソフトウェアにもよりますが、50程度の銘柄・マーケットを監視して、売買プログラムを同時にはしらせることは十分可能です。コンピューターは疲れませんので(笑)

例えば再現性の高いチャートパターンをプログラミングして、何十もの市場でそのパターンが現れるのを待ち伏せするといった使い方もできるわけです。

また、オープニング直後の値動きを狙うトレード(オープニング・ギャップトレードや、オープニング・レンジブレークアウトなど)の場合は、1国1市場だけをターゲットとしていると、1日のトレードがあっという間に終わってしまいます。

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システムトレードに最適な海外証券会社

海外ブローカー口座開設方法

システムトレードに限らず、トレードするならできるだけいい環境でやりたいものです。

高い手数料を払って、貧弱な売買ソフトを使い、執行速度が遅いうえに頻繁にトラブルに見舞われる取引所・・・さてどこの国でしょう?(笑)・・・で売買なんてあまり気乗りがしませんね。

そうなると、どうしてもトレード先進国に口座をもつ必要があります。

そこで問題となるのが・・・やはり語学力でしょう。


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システムトレードやるなら米国株?日本株?先物?

前回、システムトレード、デイトレード向きの市場についてのチェックポイントを解説しましたが、それでは実際にどのマーケットがいいのか?この点について私の見解を述べたいと思います。

チェックポイント
・ボリューム
・刻み値とスプレッド
・執行スピード

ずばり結論からいうと、

やはりNASDAQと米国インデックス先物がいいでしょう。

NASDAQの株式は上記の3ポイントを全て満たしておりデイトレードに最適です。(もちろん、流動性に乏しい銘柄に手を出さないことは重要です)

また、E-miniS&P500や、Mini-Dowといった先物は、システムトレードが最も活用されているフィールドといってもいいかもしれません。世界中のシステムトレーダーが集まってしのぎを削っています。

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システムトレード・デイトレードに適した市場

今回は、システムトレードでも特にデイトレードに適した市場について考えてみたいと思います。

システムトレードの中でもデイトレードとなると、実は適したマーケットはかなり限定されます。

効果的な売買プログラムを作成したとしても、マーケットとブローカーがその運用に適していないと、実際に機能しません。

シミュレーション上では利益がでていても、実際に運用してみるとまったく意図したタイミングで売買できないということはめずらしくありません。

特に重視したいのは、

ボリューム
刻み値とスプレッド
執行スピード

の3つです。

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ストキャスティクスは使えるか?

今回はテクニカル分析の指標であるストキャスティクスを利用したシステムトレードを検証してみようと思います。

ストキャスティクスとは、オシレーター系の指標のひとつで、売られすぎ・買われすぎを判断するものです。

数値は0%から100%の間をとり、100%に近づくほど買われすぎている状態で、0%に近づくほど売られすぎている状態だと解釈します。

買われすぎていたら今度は売りが増えてマーケットは下落し、売られすぎていたら今度は買いが優勢になってマーケットは上昇すると読むわけです。

つまり、逆張り指標といえます。

指標を構成するのは、DラインとKラインという2本の線で、これらがクロスした時点で売買をするのが基本となります。

下記の画面の下側にあるのがストキャスティクスです。(クリックして拡大できます)

nt04

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システムトレードにプログラミング知識は必要か?

よく聞かれる質問に、

「システムトレードをやりたいけど、プログラミングの知識は必要?」

というのがあります。


微妙な質問です・・・


「必須か?」といえば、そんなことはありません。

最近のシステムトレードソフトウェアは、ウィザード形式で売買ロジックを設計できるものが主流です。

ですからプログラミングができなくても売買ルールを設定できるわけです。

また、完全自動売買をやらなくてもエクセル等のソフトウェアで売買ルールを設計して、あとはブローカーの取引画面から手入力で売買を執行する場合にはプログラミングは不要です。

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トレードステーションで自動売買する方法

完全自動売買システムトレードを実現する方法はたくさんありますが、ここではもっとも普及しているTradeStation2000iを使ったケースを紹介しましょう。

TradeStation2000iは、現トレードステーション社がブローカー業に進出する前に提供されたバージョンです。当時はオメガリサーチ社という社名でした。

ブローカーやデータベンダーの組み合わせ次第で世界中の市場でさまざまな銘柄(先物、現物株、FX等)を売買することができます。

残念ながら最新のトレードステーションはブローカー業務と一体化されたため米国内マーケットにしか対応していません。(やはりブローカーのほうが儲かるのでしょうか・・・)そのため日本や欧州の市場で売買するには、古いバージョンである2000iを使用するしかないというわけです。

さて、その2000iを使ってFXや日経225先物を自動売買システムトレードする場合の代表的なセットアップを紹介します。

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自動売買システムの概要

多くのシステムトレーダーがあこがれる自動売買のセットアップについて解説してみたいと思います。

以下が自動売買に必要なものの一覧です。

1)安定稼動するトレード専用PC
2)システムトレードソフト
3)ブローカーとシステムトレードソフトを接続するソフト
4)リアルタイムのマーケットデータ配信サービス(データベンダー)
5)配信されたマーケットデータを取り込むソフト
6)システムと接続できるブローカー口座

使用するソフトウェア、ベンダーによってこれらの設備は変わってきます。たとえば、ひまわり証券のように、ブローカーがシステムトレード向けのソフトウェアを提供しているようなケースでは、データベンダーとの契約や、接続ソフトの利用などは不要になります。

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市況を把握するスクリーンレイアウト公開

マーケットの状況を把握するために活用している画面を紹介します。

下記は、「フルタイムトレーダー完全マニュアル」の著者であるジョン・F・カーター氏が紹介しているレーダースクリーンに、先物のチャートを追加したものです。(クリックして拡大できます)

raderscreen

※画面はeSignalで作成しています。

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tag : システムトレード デイトレード

最新トレードソフト紹介:NinjaTrader

今回は、NinjaTraderという便利なソフトウェアの一機能を紹介します。

NinjaTraderという名称はちょっと怪しいですが(笑)、米国では比較的有名なソフトウェアで、数多くのブローカーに対応しています。

http://www.ninjatrader.com

売買ロジックを設定(プログラミングorウィザード使用)することで完全自動売買も可能ですし、売買タイミングはマニュアルで操作して、ストップロスやトレーリングストップだけ自動計算しするというような使い方もできます。

下記の画像は、チャートトレーダーといって、チャートを見ながら横のボタンを押して売買できる機能です。(クリックして拡大可能)

NT02

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tag : システムトレード デイトレード ソフトウェア

システムトレードに必要なハードウェア

インターネットでトレードするのがあたりまえになった現在のトレード環境では、ハードウェアが非常に重要になっています。

システムトレードであれ、マニュアルによる裁量トレードであれ、機器によるハンデがあったら満足な売買はできません。

いざ注文を出そうとしても、フリーズしてしまっては話になりません。

特にデイトレードではハードウェアやソフトウェアは死活問題です。

マーケットは自分でコントロールできませんが、ハードやソフトといったトレード環境は100%自分で管理できる部分なのでしっかり抑えておきたいところです。


[モニタ]
これはどのようなトレードスタイルをとるかによりますが、比較的頻繁に売買するトレーダーであれば、19インチ以上のディスプレイを2つ欲しいところです。

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tag : システムトレード デイトレード

トレードステーション

システムトレードといえば、TradeStation(トレードステーション)を思い浮かべる人も多いでしょう。

トレードステーションとは、システムトレードのロジックをプログラミングによって作成し、それを検証し、実際に売買を自動的に発注することができるソフトウェアで、日本でも多くの代理店が販売しています。

日本ではもっともメジャーなシステムトレードソフトウェアといっても過言ではないでしょう。

日本ではTradeStation2000iというバージョンが一般的で、日経225のシステムトレードに活用している人が多いようです。

ただし、この2000iというバージョンは、かなり昔のもので、現在の最新バージョンよりも数世代前のシステムだということはご存知でしょうか?

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tag : システムトレード デイトレード

システムトレードで本当に感情を排除できるのか

システムトレードに関してよくある誤解に、

「感情を排除した売買ができる」

というものがあります。


確かにトレードで一番難しいのは感情をコントロールすることです。

利益確定や損切りの判断はメンタルに大きく影響されます。

ですから、心理面が安定していないと継続してよいパフォーマンスを維持することは非常に困難になります。

その点、たしかにシステムトレードは客観的なシグナルに基づいて売買しますから、感情とは無関係に思えるでしょう。

しかし、実際にシステムを運用していて一時的に損失が膨らんだ場合でも、自信をもってそのシステムを動かし続けられるでしょうか?

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tag : デイトレード システムトレード FX

システムトレードとは

システムトレードとは、一定のルールに従って売買をおこなう手法のことです。

あらかじめ定めたルールに従うということがポイントなので、別にソフトウェアによる完全自動売買でなくてもいいわけです。

ですから、エクセルで売買タイミングを計算して手入力でトレードするのもシステムトレードになります。

システムトレードのメリットはいろいろありますが、以下の3つがその代表的なものでしょう。

・客観的なデータに基づいて売買判断ができる
・過去データで戦略の有効性を検証できる
・自動化を導入すれば複数市場で24時間売買できる

一方デメリットもあります。

・市場の変化や時間の経過とともに優位性が失われることがある
・過去の市場に過度に最適化(オーバーフィッティング)してしまう危険性がある
・システムに関する十分な知識が必要になる


ではシステムトレードを成功させるために重要なポイントを4つ紹介します。

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tag : デイトレード システムトレード FX

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Author:systrader

トレードで生計をたてている個人専業トレーダー。

デイトレードがメインで、めったにオーバーナイトはしない主義。

システムトレードが大好きだが、裁量トレードもやっている。

NASDAQ個別株と米国インデックス先物(E-miniS&P、mini-Dowなど)を主に売買している。

なお、日本株や日経225先物は少々苦手。。

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