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システムトレード関連書籍の紹介

今回はシステムトレード関連の書籍をいくつか紹介。

「勝利の売買システム」 
ジョージ・プルート/ジョン・R・ヒル 著

トレードステーションのソースコードがふんだんに紹介されているのがありがたい。実際の運用にあたり避けて通れない例外処理の書き方がとても参考になった。中上級者向けだが、完全自動売買をやるのであればこのレベルには目を通しておきたい。



次に紹介するのも同じ著者の本で内容も似ているが・・・

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genre : 株式・投資・マネー

トレードに必須のハードウェア

他の地域はどうか知りませんが、最近首都圏エリアでは雷雨がすごいです。

今週は近所で落雷が何回もありました。

そんなときに決まって起こるのが・・・そうです、停電です。

停電といっても昔と違って何時間も電気が通らないなんてことはありませんが、数秒程度のものは以外と頻繁に起こっていますよね。特に落雷が多い地域では。

さてその数秒間の停電ですが、もちろんPCは再起動です。

デイトレード中にこれが起こると・・・まったくシャレになりません(汗)

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PCに文章をしゃべらす方法

前にマーケットの状況をPCにアナウンスさせてるということを書きましたが、どうやっているのかという質問をいくつか受けましたのでちょっと解説します。

まず、音声読み上げソフトが必要です。

これは、自分が作成した文章をソフトウェアに読み上げさせるためのソフトですね。

日本語のものではいいのが見つからなかったので、私は「NaturalReader」という英語のソフトを利用しています。

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昨夜の売買結果とフィボナッチ

昨夜のナスダックマーケットですが、開始直後はずいぶんと不安定でしたね。

開始後数分間は、アップトレンドでギャップアップした銘柄はすぐに下がってしまうし、ダウントレンドでギャップダウンした銘柄はなぜか上昇してしまうケースが多発しました。

というわけで、ギャップ幅とトレンドをみて数分間だけトレードをするオープニングギャップシステムは昨夜は不発でした。

シグナルが出なかったので、トレード見送りです。

一方、システムを使わずにフィボナッチでトレードしたAMGNですが、これはうまくいきました。

以下のチャートを見るとまさにフィボナッチどおりに動いています。

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tag : デイトレード システムトレード

ナスダックのデイトレードに使える指標

NASDAQでデイトレードをするときに有益な指標にTICKQというものがあります。

これは、NASDAQ市場において、株価が直前の気配値より上昇した銘柄数と下落した銘柄数を集計したものです。

TICKQ = 上昇銘柄数 - 下落銘柄数

↓これはTICKQの1分足チャートです。クリックして拡大できます
tickq

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システムをOFFにしたほうがいい?

システムトレードの利点は、システムが出すシグナルに従うことで感情に左右されずに一定のパフォーマンスを出すことができるというものです。

しかし、時には明らかにシステムに従わないほうがいいと思われるシチュエーションもあります。

私はデイトレードのシステムで売買していますが、たとえば、FOMC(米連邦公開市場委員会)の発表を控えている場合や、オプションSQ(Special Quotation:特別清算指数)算出日などは、極端に勝率が下がります。

理由は、数日間のトレンド判別がシステムのロジックに含まれているためです。これらの日には市場は直近のトレンドを無視した動きをすることが多いため、シグナルの信頼度が落ちてしまうわけですね。

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Author:systrader

トレードで生計をたてている個人専業トレーダー。

デイトレードがメインで、めったにオーバーナイトはしない主義。

システムトレードが大好きだが、裁量トレードもやっている。

NASDAQ個別株と米国インデックス先物(E-miniS&P、mini-Dowなど)を主に売買している。

なお、日本株や日経225先物は少々苦手。。

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