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システムトレードとは

システムトレードとは、一定のルールに従って売買をおこなう手法のことです。

あらかじめ定めたルールに従うということがポイントなので、別にソフトウェアによる完全自動売買でなくてもいいわけです。

ですから、エクセルで売買タイミングを計算して手入力でトレードするのもシステムトレードになります。

システムトレードのメリットはいろいろありますが、以下の3つがその代表的なものでしょう。

・客観的なデータに基づいて売買判断ができる
・過去データで戦略の有効性を検証できる
・自動化を導入すれば複数市場で24時間売買できる

一方デメリットもあります。

・市場の変化や時間の経過とともに優位性が失われることがある
・過去の市場に過度に最適化(オーバーフィッティング)してしまう危険性がある
・システムに関する十分な知識が必要になる


ではシステムトレードを成功させるために重要なポイントを4つ紹介します。

1)ハードウェアとソフトウェア

もしあなたがシステムを使ったデイトレードや、自動売買を検討されているならば、高性能なハードウェアとソフトウェアは必須です。特にメモリ容量には気をつけましょう。いうまでもなくブロードバンド回線も必要です。

2)過度の最適化に注意

過去のマーケットデータをもとにしてトレード戦略を設計する以上、どんなシステムであっても過去に最適化されています。

これが過度に最適化されてしまうと、過去データ検証時にはすごい利益がでると思われたのに実際に運用するとまったく勝てないという結果になってしまいます。

ですから、システムを設計する場合には、過度の最適化には常に気をつける必要があるでしょう。

3)十分なデータで検証

マーケットのトレンドは短いものから長いものまでいろいろあります。取引量やボラティリティが数年間でまったく変わってしまうことも珍しくありません。

ですから、できるだけ過去に遡ってたくさんのデータを入手し、検証する必要があります。

4)資金マネジメント

一時的に負けが込んで損失が膨らむケースに遭遇しても、トレードを続けられるように資金マネジメントをすることが重要です。特にドローダウンが大きいシステムでは資金管理が最重要といっても過言ではありません。

また、サブプライムショックやテロのように、突然マーケットに大きな影響を与えるイベントも避けられません。不測の事態にも絶えられるように資金をコントロールしましょう。


以上がシステムトレードを成功させるポイントです。


それにしても、システムトレードは最近急速に人気がでてきました。おかげでシストレ関連の書籍もいろいろ発売されるようになり、海外のシステムトレード関連書籍の翻訳版が出版されるようになったのは嬉しい限りですね。

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theme : システムトレード
genre : 株式・投資・マネー

tag : デイトレード システムトレード FX

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systrader

Author:systrader

トレードで生計をたてている個人専業トレーダー。

デイトレードがメインで、めったにオーバーナイトはしない主義。

システムトレードが大好きだが、裁量トレードもやっている。

NASDAQ個別株と米国インデックス先物(E-miniS&P、mini-Dowなど)を主に売買している。

なお、日本株や日経225先物は少々苦手。。

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