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システムをOFFにしたほうがいい?

システムトレードの利点は、システムが出すシグナルに従うことで感情に左右されずに一定のパフォーマンスを出すことができるというものです。

しかし、時には明らかにシステムに従わないほうがいいと思われるシチュエーションもあります。

私はデイトレードのシステムで売買していますが、たとえば、FOMC(米連邦公開市場委員会)の発表を控えている場合や、オプションSQ(Special Quotation:特別清算指数)算出日などは、極端に勝率が下がります。

理由は、数日間のトレンド判別がシステムのロジックに含まれているためです。これらの日には市場は直近のトレンドを無視した動きをすることが多いため、シグナルの信頼度が落ちてしまうわけですね。

つまり、短期のトレンドをベースにしたテクニカル指標とは無関係な動きになりやすいわけです。もちろん、オシレーター系の指標でも参考にならないものが多くなります。

ですから、これらの日には売買を控えるというロジックが入っているシステムも少なくありませんし、実際に私のシステムでも取引サイズを大幅に落とすように設計されています。

それ以外には、月末や月初も勝率が下がるデイトレードシステムも多いです。これらの日には多くのテクニカル指標の信頼度が落ちますので、それを利用したシステムも影響を受けるわけです。これはファンドの締めとも関係しているのかもしれません。

また、出来高が少ないマーケット、いわゆるチョッピー(ちゃぶついた)な状態も多くのトレーダーが苦手とするところです。

マーケットに動きがない場合には仕掛けないというロジックがシステムに入っていないと、エントリーしては小さなロスカットを繰り返すという状況になりがちです。

特に最近のマーケットは方向感がないため、小さな利幅を取るようなスタイルのトレード以外はちょっと難しいかもしれません。

結局のところ、自分のシステムにとって有利な状況でだけ仕掛けられるような柔軟な運用がパフォーマンス向上の鍵ではないでしょうか。

頑なにシステムに従うのもいいですが、マーケットの状況を判断するロジックが入っていない場合にはそれは自殺行為かもしれません。


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theme : システムトレード
genre : 株式・投資・マネー

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systrader

Author:systrader

トレードで生計をたてている個人専業トレーダー。

デイトレードがメインで、めったにオーバーナイトはしない主義。

システムトレードが大好きだが、裁量トレードもやっている。

NASDAQ個別株と米国インデックス先物(E-miniS&P、mini-Dowなど)を主に売買している。

なお、日本株や日経225先物は少々苦手。。

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