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売買ロジックテストの必要性と限界

システムトレードにおいては、システムの開発よりもテストの方が重要だと個人的には思っています。

十分なバックテストと、信頼できるだけのフォワードテストを繰り返してからでないと怖くて自分のお金をまかせられません。

売買ロジックを設計するときには、過去データを検証しながら煮詰めていきますが、もちろんそれだけでは不十分です。

オーバーフィッティングという危険もありますからね。

理想的なのは、

・過去のある時点からそれより前のデータで売買ロジックを作成しテスト実行
・過去のある時点から現在までの期間でも有効かテスト
・さらに現在進行形で実際のマーケットでテスト(デモトレード)

という3ステップではないでしょうか。


あと、サブプライムショックや上海ショックのように、年に数回やってくる突発的な値動きに対して、損失を限定しつつ無事ロスカットできるかどうかも要確認ですね。

ダウやS&P500のような指数先物は、近頃は以前よりも日足でのトレンドが出にくくなっています。

そのため、7,8年前に有効だった売買ロジックが最近では通用しないことが多いです。

このようなマーケットの特徴の変化をどうシステムに織り込むか・・・テストを練れば練るほど過去に対してフィッティングしてしまうというジレンマ。。

日足や週足のチャートをベースにしたロジックなど、ちょっと過去に遡ると今とは異なるセンチメントのマーケットになってしまい、そこでのテストの有効性は「?」ですよね。

そう考えると、やはり1分足からせいぜい60足くらいまでのチャートを基準にしたデイトレードロジックが、シストレには向いているのかもしれません。

難しいですね。
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theme : システムトレード
genre : 株式・投資・マネー

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systrader

Author:systrader

トレードで生計をたてている個人専業トレーダー。

デイトレードがメインで、めったにオーバーナイトはしない主義。

システムトレードが大好きだが、裁量トレードもやっている。

NASDAQ個別株と米国インデックス先物(E-miniS&P、mini-Dowなど)を主に売買している。

なお、日本株や日経225先物は少々苦手。。

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