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マーケット変動時のシステムトレード

先週のマーケットの荒れ方はすごかったですね。

USのリーマンショックに始まって、ショート規制が混乱に拍車をかけました。その影響が欧州や日本にも広がって、世界中でマーケットが乱高下したわけです。

さて、このようなときにシステムトレーダーはどうするか???

よくあるトレンドフォロー系のシステムはちょっと厳しかったでしょうね。

あっという間に大きく下げて、その後すぐに大きく上げましたから、方向の転換が間に合わず往復ビンタ(笑)を食らったものが多かったのではないでしょうか。

短い時間軸での反転をおこなわず、一方向にガマンというポジショニングのシステムであれば、ロスカット設定にもよりますが、プラスマイナスゼロくらい?大きなドローダウンに耐える根性仕様のシステム(笑)であれば、影響はなかったかもしれませんね。


また、急変時にはポジションを解消して様子見というブレーカーロジックが入っているシステムであれば、損失は少なかったでしょうね。

ちなみに私の小心なシステムは、すぐに様子見モードに入りました。

今回のように、数日間荒れ模様が続くことが明白で、しかもそのトレンドもニュースをみていればある程度わかるような場合は、システムをOFFにして、裁量でトレードするのがいいのかもしれません。

こういうときは私はNYSEやNASDAQで裁量のスキャルピングをやるのですが、そうはいっても今回の場合は大規模なショート規制があったので、ちょっと厳しかったですね。。
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theme : システムトレード
genre : 株式・投資・マネー

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systrader

Author:systrader

トレードで生計をたてている個人専業トレーダー。

デイトレードがメインで、めったにオーバーナイトはしない主義。

システムトレードが大好きだが、裁量トレードもやっている。

NASDAQ個別株と米国インデックス先物(E-miniS&P、mini-Dowなど)を主に売買している。

なお、日本株や日経225先物は少々苦手。。

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