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システムトレード用のソフト紹介 FXと225向きかな

システムトレードで欠かせないバックテストと最適化ですが、なかなか素晴らしいソフトウェアを見つけたので紹介します。

このブログで何度も書いているように、私はメインのシステムとしてNinjaTraderを使ってます。

確かに高機能で素晴らしいソフトなのですが・・・ちょっとだけ使いにくい(苦笑)
ソフトもマニュアルも英語ですしね。


で、先日ふと使ってみたのがGeneticOptimizerというテスト専用のソフト。

フォワードテストの機能が充実しているのが気に入りました。

※フォワードテストというのは、たとえば過去3年のデータがある場合、最初の2年でパラメータを最適化し、最後の1年でそれを運用したとしたらどのくらいのパフォーマンスになるかを検証するようなテストのことです。

これ、すごく重要なんですが、対応しているソフトってなかなかないのです。

対応しているテクニカル指標もなかなか充実しています。
(さすがにNinjaTraderよりは少ないですが)

ベーシックなシステムであればこれだけで作れますね。

ただ・・・このソフトは未完成部分があります。
だから安いみたいですが。

興味がある方はサイトを見てください。
もちろん日本語。
ずいぶん手作り感があるページです(笑)

GeneticOptimizerのサイト
↑これです



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まだまだ裁量トレード有利か

一昨日の上昇で米国株式マーケットはようやく一段落した・・・と思ったのもつかの間、昨夜は途中から大きく下げました。まだまだダウントレンド継続ですね。

ただ、昨夜の米国インデックスは真っ逆さまに落ちましたが、その前日に大きく急上昇しています。

今日下側にブレークするか、それともふんばるか・・・そして、週末にどんなアナウンスが政府から出てくるか・・・これによって来週前半の動きは決まるでしょう。

個人的には、パニック売りが出るようなニュースが出なければ小康状態になると思っているのですが、さてどうなるでしょうか。まあこの手の予測は短期トレードには意味がないので売買戦略には入れませんが。

さて、昨夜は久しぶりにトレードシステムをONにして、売買シグナルを出させてみました。


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それにしてもよく落ちる

しかし、最近のマーケットはよく落ちる。

まあ、別に落ちたら落ちたでNASDAQで個別銘柄選んでショートしたり、インデックス先物をショートするから、別にどちらに動いてもいいんですが。

私は最近はエントリータイミングをプログラムに計算させるトレードシステムはOFFにしてます。マーケットのスピードがはやいので私のシステムではプログラム売買はリスキーすぎます。

なので、100%裁量でエントリーして、段階的な利食いや損切りタイミングの計算、またトレーリングストップなどでシステムを活用してます。

こいうときは、無茶しないのが一番ですね。

この手のマーケットでは、オープニング直後のスキャルピング、もしくはオープニング後30分くらいの反転をとらえる短期トレードが一番いいのではないでしょうか。

それにしても財務省やFRBの対応はどうなんでしょうかね。

いまのところ個別に案件を処理しているけれども、このやり方ではパニックはおさまらないので、次々と破綻案件が増えるだけのような気がしますが・・・・

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システムトレードデモ環境について(詳細)

前々回の記事で好評だったデモ環境についてもう少し詳しく書いてみたいと思います。

デモが重要なのはわかったが、実際どのようなデモ環境を構築すればいいのでしょうか。

極端なハナシ、練習であればチャートをみてアタマの中で売り買いをイメージしてもまあいいとは思いますが・・・。それでは芸がないですよね。。

私が個人的に利用しているデモ環境は

・TradeStation + eSignal
・NinjaTrader + eSignal
・NinjaTrader + eSignal + InteractiveBrokers

の3つです。

システムトレードで売買ロジックを構築してデモ環境で簡単なテストをするときには、プログラミングが簡単なTradeStationを使っています。EasyLanguageが単純で使いやすいですからね。

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マーケット変動時のシステムトレード

先週のマーケットの荒れ方はすごかったですね。

USのリーマンショックに始まって、ショート規制が混乱に拍車をかけました。その影響が欧州や日本にも広がって、世界中でマーケットが乱高下したわけです。

さて、このようなときにシステムトレーダーはどうするか???

よくあるトレンドフォロー系のシステムはちょっと厳しかったでしょうね。

あっという間に大きく下げて、その後すぐに大きく上げましたから、方向の転換が間に合わず往復ビンタ(笑)を食らったものが多かったのではないでしょうか。

短い時間軸での反転をおこなわず、一方向にガマンというポジショニングのシステムであれば、ロスカット設定にもよりますが、プラスマイナスゼロくらい?大きなドローダウンに耐える根性仕様のシステム(笑)であれば、影響はなかったかもしれませんね。

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デモトレードは必要か?

あたりまえ、というかいうまでもないタイトルになってしまいましたが・・・、今回はデモトレードについて書いてみようと思います。

トレードの技術というのは、ビジネススキルやスポーツの技術、音楽の技術などと同じで、専門分野における専門的な技量のひとつです。

当然、習得には時間も集中力もフィードバックループも、地道な努力も情熱も必要です。これは当然、裁量トレードでもシステムトレードでも一緒です。

ちょっと話がそれますが、トレードで大儲けできる人と、その他多くの参加者の比率を考えてみると、プロサッカーの世界とたいして変わらないかも知れません。

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オススメのチャートソフト・・・ない

おすすめのチャートソフトがあるかとよく聞かれます。

そういえば、このブログのコメントにも以前ありました。

で、おすすめは・・・ありません(笑)

チャートは個人の好みが極端に出るので、自分で探すしかないのです。
トレードする時間軸や必要とするテクニカル指標、トレードスタイルにもよりますし。

私なんかは、ドラッグでチャートを伸縮できないとイライラして絶対にダメなんですが、たぶん同じように感じる方はそんなに多くないと思いますし。

また、多数の銘柄を追ったり、複数の時間軸のチャートを売買判断に使うのであれば、ソフトウェアの安定性も重要なポイントになります。(安定性を重視するとeSignalが一番いいような気がしますが、あくまで主観的な感想で、実際に負荷テストをしたりして比較したわけではありません)

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売買ロジックテストの必要性と限界

システムトレードにおいては、システムの開発よりもテストの方が重要だと個人的には思っています。

十分なバックテストと、信頼できるだけのフォワードテストを繰り返してからでないと怖くて自分のお金をまかせられません。

売買ロジックを設計するときには、過去データを検証しながら煮詰めていきますが、もちろんそれだけでは不十分です。

オーバーフィッティングという危険もありますからね。

理想的なのは、

・過去のある時点からそれより前のデータで売買ロジックを作成しテスト実行
・過去のある時点から現在までの期間でも有効かテスト
・さらに現在進行形で実際のマーケットでテスト(デモトレード)

という3ステップではないでしょうか。

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マーケットデータ配信サービスを利用するべきか?

データベンダーを利用するべきか、それともブローカーの配信するデータで間に合わせるべきか?

一概にどちらがいいとはいえませんが、私の見解では、

ティックチャート、1分足チャートでデイトレードをする人
たくさんのチャートを並べていろいろ使いたい人
→データベンダー利用したほうがいいかも

比較的長い時間保有する人
同時にたくさんのチャートを出す必要がない人
→データベンダー不要かも

かと思います。

もちろん、どのようなブローカーを利用するか、どんなトレードシステムを利用するかでかなり制約があるので、あくまでも一般論ですが。

実は以外と知られていないのですが、ブローカーやデータベンダーによって、配信されるプライスデータは微妙に違っています。

つまり、ブローカーのトレード画面のティックプライスと、データベンダーのティックプライスがわずかに異なることが頻繁にあるというわけです。

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システムトレード関連書籍の紹介

今回はシステムトレード関連の書籍をいくつか紹介。

「勝利の売買システム」 
ジョージ・プルート/ジョン・R・ヒル 著

トレードステーションのソースコードがふんだんに紹介されているのがありがたい。実際の運用にあたり避けて通れない例外処理の書き方がとても参考になった。中上級者向けだが、完全自動売買をやるのであればこのレベルには目を通しておきたい。



次に紹介するのも同じ著者の本で内容も似ているが・・・

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systrader

Author:systrader

トレードで生計をたてている個人専業トレーダー。

デイトレードがメインで、めったにオーバーナイトはしない主義。

システムトレードが大好きだが、裁量トレードもやっている。

NASDAQ個別株と米国インデックス先物(E-miniS&P、mini-Dowなど)を主に売買している。

なお、日本株や日経225先物は少々苦手。。

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